شرکت طراحی پورتال سازمانی سیگما

چکیده
طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. در این مقاله تلاش شد تا کارآیی مدل های احتمالی خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ریسک اعبتاری مشتریان نظام بانکی کشور، مورد بررسی قرار گیرد.
متغیرهای پیش بینی کننده در این مدل ها، نسبت های مالی وام گیرندگان بوده که معنی داری ارتباط آن ها با ریسک اعتباری از آزمون های آماری مناسب تایید شد. با استفاده از داده های مالی و اعتباری 316 نفر از مشتریان حقوقی بانک های کشور مدل های یاد شده طراحی و مورد آزمون کارایی قرار گرفت.
نتیجه های به دست آمده بیانگر این است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش بینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابع های نمایی و سیگموئید مناسب ترین مدل های پیش بینی ریسک اعتباری محسوب می شوند. بیشترین کارایی برای پیش بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می باشد. 

مقدمه
ارتباط صحیح بین نظام های مالی و تولیدی در هر کشوری از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب خواهد شد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی (نظا پایه بانکی)، نقش اصلی را در تامین مالی بخش های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. 
در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی کشور و به دلایلی هم چون عدم توسعه بازارهای سرمایه و سایر شبکه های غیر بانکی و قراردادی، تامین مالی بخش های واقعی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی کشور است. هم اکنون تداوم فعالیت ها و بقای بیشتر بانک های کشور ناشی از حمایت های دولتی است. 
بالا بودن ذخایر بانک ها و تسهیلات اعطایی سوخت شده و یا معوقه بانک ها، گویای نبود مدل های مناسب اندازه گیری ریسک اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی می باشد. 
در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت همواره در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود، مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواه کرد. 
ادامه مطلب

شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما، با 15 سال سابقه فعالیت و رتبه  یک شورای عالی انفورماتیک، یکی از شرکت های معتبر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، در حوزه پورتال های حرفه ای سازمانی و خدمات الکترونیکی امن به شمار می رود. خدمات و محصولات شرکت سیگما (پورتال سیگما) ، با توجه به کیفیت، قابلیت و امنیت آن، مورد استفاده بزرگ ترین شرکت ها و سازمان های کشور می باشد.

از جمله مشتریانی که شرکت سیگما افتخار ارائه خدمات و محصولات خود را به آنها دارد، می توان به نهاد ریاست جمهوری، شرکت خدمات انفورماتیک، دانشگاه پیام نور، شرکت ملی نفت ایران، آستان قدس رضوی، وزارت کشور، شرکت ملی گاز ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، بانک پارسیان، شرکت ایرانسل، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، صرافی آپرین، خبرگزاری شادا، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، شورای نگهبان قانون اساسی، شهرداری شهرکرد، شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری کهگیلویه و بویر احمد، دانشگاه علوم پزشکی البرز، شرکت مگفا، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آجا و ...اشاره کرد.

مراکز اعتبارسنجی (Credit bureaus) سازمان هایی هستند که اطلاعات اعتباری را جمع آوری کرده و آن را در قالب های مختلف نظیر امتیاز اعتباری (Credit score) و گزارش اعتباری (Credit report) در اختیار بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و کسب و کارها قرار می دهند. مراکز اعتبارسنجی بسیاری در دنیا فعال هستند که در میان آنها سه شرکت Experian ، Equifax وTransUnion شرکت های پیشرو در این حوزه محسوب میشوند. 
در میان کشورهای همسایه ایران ، کشور ترکیه از سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. مرکز اعتبارسنجی KKB در این کشور فعالیت می کند که با همکاری با شرکت اکسپرین توانسته دقت و یکپارچگی داده های ورودی از بانک ها را بالا برده و در نهایت تصمیمات اعتباری دقیق تری بگیرد. 
در ادامه سه شرکت برتر اعتبارسنجی در دنیا که در بالا نام آنها ذکر شد، به همراه مرکز اعتبارسنجی KKBمعرفی میشوند.

شرکت اعتبارسنجی اکسپرین

اکسپرین شرکت پیشرو در ارائه گزارش های اعتباری ، امتیار اعتباری و سرویس های بازاریابی در حوزه ریسک اعتباری در سراسر دنیا می باشد. این شرکت در بیش از 80 کشور فعالیت دارد و تعداد کل پرسنل آن در این کشورها بالغ بر 17000 نفر است.
اکسپرین محصولات خود را به سه گروه مشتریان شامل مصرف کنندگان، صنایع کوچک و صنایع بزرگ ارائه می دهد. این محصولات قابلیت مدیریت ریسک اعتباری، جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری، تصمیم گیری به صورت خودکار، پیش بینی روند بازار، رفتار مشتری و گسترش بازار را دارد.

شرکت اعتبارسنجی اکویفکس

اکویفکس یکی دیگر از شرکت های بزرگ اعتبارسنجی در آمریکا و با سابقه ترین و قدیمی ترین شرکت در این حوزه بوده که اطلاعات بیش از 800 میلیون مشتری و 88 میلیون صنعت را در سراسر دنیا گرد آوری و نگهداری می کند. این شرکت در طول سال های فعالیت خود در حوزه ارتباط کسب و کارها با یکدیگر، فروش اعتباری، گزارش های بیمه و تحلیل های مرتبط به طور گسترده ای عمل کرده است. 
خرده فروشان، شرکت های بیمه، سازمان های دولتی، بانک ها، تعاونی های اعتباری و موسسات مالی از جمله مشتریان تجاری این شرکت هستند. محصولات اکویفکس برای این کسب و کارها شامل گزارش های اعتباری، تحلیل ها و نرم افزار میباشد.
این اطلاعات به کسب و کارها کمک میکند تا در ارتباط با نوع و چگونگی ارائه محصولات و سرویس ها به مشتریان خود تصمیم بگیرند. همچنین در حوزه اعتبارسنجی افراد نیز اکویفکس محصولات ارزشمندی را جهت جلوگیری از سرقت هویت افراد توسعه داده است.

شرکت اعتبارسنجی ترنسیونین

ترنسیونین سومین شرکت بزرگ اعتبارسنجی در دنیا است . این شرکت اطلاعات اعتبارسنجی و سرویس های مدیریت اطلاعات را به طور تقریبی برای 45000 صنعت و 500 میلیون مشتری در سراسر دنیا فراهم کرده است. این شرکت محصولات خود را در راستای محاسبه امتیاز اعتباری جهت پیش بینی رفتار مشتریان، نظارت بر اعتبار افراد و جلوگیری از سرقت هویت افراد توسعه داده است. 
از جمله راه کارهای این محصولات، اطلاع رسانی فعالیت های جعلی و کلاهبرداری از طریق هشدار دادن با ایمیل های فوری و بسته شدن اعتبار افراد است. همچنین این شرکت با ارائه محصول شبیه ساز امتیاز اعتباری، تغییرات امتیاز اعتباری فرد را بر اساس اتفاقات و رفتارهای ممکن در آینده پیش بینی میکند.

مرکز اعتبارسنجی KKB

مرکز اعتبارسنجی اعتبارسنجی KKB در ترکیه در سال 1995 با هدف تسهیل داد و ستد داده های مشتریان مابین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تاسیس شد. KKB به عنوان یک شرکت سهامی با مشارکت 11 بانک پیشرو در ترکیه پایه گذاری شده است. در حال حاضر این شرکت 146 عضو حقوقی شامل 39 بانک، 13 موسسه مالی و اعتباری، 74 شرکت تأمین کننده امنیت معاملات، 17 شرکت لیزینگ و 3 شرکت بیمه دارد.
مرکز اعتبارسنجی KKB داده های هویتی و مالی افراد حقیقی و حقوقی را از اعضای خود دریافت کرده و در پایگاه داده با حداکثر نظارت در امنیت داده ها ذخیره می کند. از سپتامبر سال 2012 به بعد، نه تنها شرکت های عضو می توانند از داده های KKB استفاده کنند، بلکه تمامی افراد حقیقی و حقوقی می توانند از سرویس های اعتبارسنجی شامل گزارش ریسک و گزارش چک بانکی بهره ببرند.
در گزارش چک بانکی که یکی از سرویس های KKB است، سابقه چک های بانکی صادرکننده چک در اختیار دریافت کننده چک قرار میگیرد تا براساس آن در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش چک تصمیم گیری نماید.
گزارش چک بانکی اطلاعات مثبت و منفی را شامل می شود و حاوی موارد زیر است:

• نام بانک هایی که صاحب چک در آنها حساب دارد
• تعداد چک هایی که صاحب چک از سال 2007 تا کنون صادر کرده است
• تعداد و مجموع مبالغ چک هایی که تا کنون پرداخت شده اند
• تعداد و مجموع مبالغ چک هایی که از سال 2009 تا کنون برگشته خورده و سپس پرداخت شده اند
• تاریخ اولین چک هایی که شخص جهت پرداخت و ضمانت صادر کرده است
• تاریخ آخرین چک هایی که شخص جهت پرداخت و ضمانت صادر کرده است
• تعداد و مجموع مبالغ چک هایی که شخص جهت پرداخت یا ضمانت در طول 1 ، 3 و 12 ماه گذشته صادر کرده است

یکی دیگر از سرویس های KKB گزارش ریسک اطلاعات هویتی است که داده هایی نظیر سن، آدرس، سطح تحصیلات و همچنین مجموع های از اطلاعات اعتباری مثبت و منفی را شامل می شود. به عنوان مثال، در کنار اطلاعات مرتبط با دیرکرد، پرداخت های به موقع نیز در گزارش ذکر می شود. 
در این گزارش، امتیاز اعتباری اشخاص به صورت عددی بین 0 تا 1900 ذکر می شود. گزارش ریسک شامل موارد زیر است:

1. اطلاعات پرداخت های کارت های اعتباری
2. تعداد حساب های کارت اعتباری
3. سقف اعتبار و اطلاعات موجودی حساب ها
4. تعداد حساب های متصل به کارت اعتباری دارای دیرکرد در بازپرداخت
5. مجموع مبالغ دیرکرد در بازپرداخت
6. طولانی ترین دیرکرد در بازپرداخت ها
7. گردش مالی 18 ماه گذشته

منبع: اعتبار من

ارزیابی اعتباری از چند منظر قابل بحث میباشد. برخی از این منظرها دارای کارکرد هایی در بازار سرمایه و برخی دیگر نیز دارای کارکرد هایی در بازار پول و اعتبار می باشد. 
چهار اصطلاح و مفهوم تخصصی در موضوع ارزیابی اعتباری در بازارهای فوق الذکر وجود دارد.
برخی از این اصطلاح های اعتباری به شرح زیر می باشد:

رتبه بندی اعتباری (Credit Rating)

این مفهوم دارای کارکرد های ویژه ای در بازار سرمایه بوده و از آن در بازار پول و اعتبار نیز مورد استفاده قرار می گیرد. رتبه بندی اعتباری نظریه رسمی است که توسط شرکت های رتبه بندی اعتباری درباره اعتبار دولت ها، نهادها، سازمان های دولتی، موسسه های مالی و بنگاه های اقتصادی اعلام می شود. 
رتبه اعتباری در حقیقت مبنای لازم را برای مقایسه ریسک اعتباری یک بنگاه اقتصادی با بنگاه های اقتصادی دیگر فراهم می سازد. در رتبه بندی اعتباری (credit rating)، تیمی تخصصی، تجهیز شده و ضمن بررسی ابعاد مختلف فعالیت شرکت نسبت به تعیین رتبه آن اقدام می نمایند. 
این تیم تخصصی معمولا از روش تحلیل بنیادین استفاده می کند. طبق این روش سه سطح کشور، صنعت و شرکت بطور تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته و نظرات تخصصی تیم مزبور در خصوص وضعیت ارزشمندی اعتباری شرکت مربوطه ارائه می گردد. 
با توجه به مشکل عدم تقارن اطلاعات موجود در بازار سرمایه، این گونه شرکت ها معمولا اطلاعات لازم را برای سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب سرمایه گذاری فراهم می کنند. رتبه اعتباری در بازار اوراق قرضه معیاری است از احتمال پرداخت به موقع سود اوراق قرضه به سرمایه گذاران (خریداران اوراق قرضه) به علاوه بازپرداخت اصل سرمایه در زمان پیش بینی شده. 
رتبه مزبور دارای کارکردهایی به شرح زیر می باشد:

• معیار تنظیم خط مشی سرمایه گذاری سرمایه گذاران
• عامل تاثیرگذار در تعیین میزان بهره پرداختی اوراق قرضه توسط شرکت مربوطه
• مبنای تصمیم گیری بانک ها در اعطای اعتبار
• تعیین سقف معاملات با بنگاه های اقتصادی

باتوجه به اینکه نتیجه تجزیه و تحلیل ها بیان کننده توانایی مالی مشتری می باشد، از این رو بانک ها نیز از این روش برای ارزیابی توانایی مشتریان خود در بازپرداخت اقساط دریافتی استفاده می نمایند . 

اولویت اعتباری (Credit Ranking)

اولویت بندی اعتباری از تکنیک های رایج در بازارهای سرمایه دنیا محسوب می شود. سرمایه گذاران از گزارش های اولویت بندی سهام در راستای تعیین استراتژی های سرمایه گذاری خود در بازار سهام استفاده می نمایند. به این معنی که با استفاده از این گزارش ها، سرمایه گذاران قادر خواهند بود تصمیم مناسب را در خصوص خرید، نگهداری یا فروش سهام خود اتخاذ نمایند . 

گزارش گری اعتباری (Credit Reporting)

سامانه اعتبارسنجی (Credit Bureau) با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعات، تسریع و تسهیل فرآیند اعطای اعتبار و خدمت به سیستم های اعتباری تشکیل شده و با جمع آوری، سامان دهی، تلفیق، تطبیق و پردازش اطلاعات مربوط به مشتریان (از منابع مختلف) به مدیریت بهینه ریسک در بانک ها و موسسات اعتباری کمک می نماید. 
این اطلاعات در قالب یک گزارش اعتباری در اختیار اعتبار دهندگان قرار گرفته و با ایجاد شناختی مناسب از تاریخچه اعتباری و رفتار وام گیرنده، آن ها را در تصمیم گیری های اعتباری یاری می کند . 

امتیازدهی اعتباری (Credit Scoring)

امتیاز اعتباری ، در حقیقت یک مدل آماری است که در نتیجه پیاده سازی آن اعتبار دهنده قادر خواهد بود ریسک اعطای تسهیلات به متقاضی اعتبار را بر اساس ویژگی های وی تعیین نماید. به عبارت دیگر، امتیاز اعتباری، احتمال آماری عدم بازپرداخت به موقع اقساط اعتبار، تسهیلات یا تعهد را تعیین می نماید. 
امتیاز اعتباری، سطح ریسک را محاسبه و میزان ارزیابی های قضاوتی را در فرایند تصمیم گیری اهلیت اعتبار گیرنده کاهش می دهد. این تکنیک موجب ساده تر شدن رویه های ارزیابی درخواست های اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی می شود. مدل امتیازدهی اعتباری موجب می شود ادارات مربوطه به نحو سریع تر و راحت تری نسبت به مدیریت ریسک اعتباری اقدام نمایند. 
با توجه به توضیحات ذکر شده مشخص می شود که با بزرگ تر شدن اندازه شرکت ها و تسهیلات اعطایی، استفاده از تکنیک های تحلیلی و کیفی از درجه اهمیت بالایی برخوردار می شوند. این در حالی است که در خصوص مشتریان و تسهیلات خرد استفاده از تکنیک های آماری و کمی، رایج تر است . 

منبع: سامانه اعتبار من

ارزیابی رتبه اعتباری سامانه اعتبار من از چند منظر قابل بحث میباشد. برخی از این منظرها دارای کارکرد هایی در بازار سرمایه و برخی دیگر نیز دارای کارکرد هایی در بازار پول و اعتبار می باشد. 
چهار اصطلاح و مفهوم تخصصی در موضوع ارزیابی اعتباری در بازارهای فوق الذکر وجود دارد.
برخی از این اصطلاح های اعتباری به شرح زیر می باشد:

رتبه بندی اعتباری (Credit Rating)

این مفهوم دارای کارکرد های ویژه ای در بازار سرمایه بوده و از آن در بازار پول و اعتبار نیز مورد استفاده قرار می گیرد. رتبه بندی اعتباری نظریه رسمی است که توسط شرکت های رتبه بندی اعتباری درباره اعتبار دولت ها، نهادها، سازمان های دولتی، موسسه های مالی و بنگاه های اقتصادی اعلام می شود. 
رتبه اعتباری در حقیقت مبنای لازم را برای مقایسه ریسک اعتباری یک بنگاه اقتصادی با بنگاه های اقتصادی دیگر فراهم می سازد. در رتبه بندی اعتباری (credit rating)، تیمی تخصصی، تجهیز شده و ضمن بررسی ابعاد مختلف فعالیت شرکت نسبت به تعیین رتبه آن اقدام می نمایند. 
این تیم تخصصی معمولا از روش تحلیل بنیادین استفاده می کند. طبق این روش سه سطح کشور، صنعت و شرکت بطور تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته و نظرات تخصصی تیم مزبور در خصوص وضعیت ارزشمندی اعتباری شرکت مربوطه ارائه می گردد. 
با توجه به مشکل عدم تقارن اطلاعات موجود در بازار سرمایه، این گونه شرکت ها معمولا اطلاعات لازم را برای سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب سرمایه گذاری فراهم می کنند. رتبه اعتباری در بازار اوراق قرضه معیاری است از احتمال پرداخت به موقع سود اوراق قرضه به سرمایه گذاران (خریداران اوراق قرضه) به علاوه بازپرداخت اصل سرمایه در زمان پیش بینی شده. 
رتبه مزبور دارای کارکردهایی به شرح زیر می باشد:

• معیار تنظیم خط مشی سرمایه گذاری سرمایه گذاران
• عامل تاثیرگذار در تعیین میزان بهره پرداختی اوراق قرضه توسط شرکت مربوطه
• مبنای تصمیم گیری بانک ها در اعطای اعتبار
• تعیین سقف معاملات با بنگاه های اقتصادی

باتوجه به اینکه نتیجه تجزیه و تحلیل ها بیان کننده توانایی مالی مشتری می باشد، از این رو بانک ها نیز از این روش برای ارزیابی توانایی مشتریان خود در بازپرداخت اقساط دریافتی استفاده می نمایند . 

اولویت اعتباری (Credit Ranking)

اولویت بندی اعتباری از تکنیک های رایج در بازارهای سرمایه دنیا محسوب می شود. سرمایه گذاران از گزارش های اولویت بندی سهام در راستای تعیین استراتژی های سرمایه گذاری خود در بازار سهام استفاده می نمایند. به این معنی که با استفاده از این گزارش ها، سرمایه گذاران قادر خواهند بود تصمیم مناسب را در خصوص خرید، نگهداری یا فروش سهام خود اتخاذ نمایند . 

گزارش گری اعتباری (Credit Reporting)

سامانه اعتبارسنجی (Credit Bureau) با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعات، تسریع و تسهیل فرآیند اعطای اعتبار و خدمت به سیستم های اعتباری تشکیل شده و با جمع آوری، سامان دهی، تلفیق، تطبیق و پردازش اطلاعات مربوط به مشتریان (از منابع مختلف) به مدیریت بهینه ریسک در بانک ها و موسسات اعتباری کمک می نماید. 
این اطلاعات در قالب یک گزارش اعتباری در اختیار اعتبار دهندگان قرار گرفته و با ایجاد شناختی مناسب از تاریخچه اعتباری و رفتار وام گیرنده، آن ها را در تصمیم گیری های اعتباری یاری می کند . 

امتیازدهی اعتباری (Credit Scoring)

امتیاز اعتباری، در حقیقت یک مدل آماری است که در نتیجه پیاده سازی آن اعتبار دهنده قادر خواهد بود ریسک اعطای تسهیلات به متقاضی اعتبار را بر اساس ویژگی های وی تعیین نماید. به عبارت دیگر، امتیاز اعتباری، احتمال آماری عدم بازپرداخت به موقع اقساط اعتبار، تسهیلات یا تعهد را تعیین می نماید. 
امتیاز اعتباری، سطح ریسک را محاسبه و میزان ارزیابی های قضاوتی را در فرایند تصمیم گیری اهلیت اعتبار گیرنده کاهش می دهد. این تکنیک موجب ساده تر شدن رویه های ارزیابی درخواست های اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی می شود. مدل امتیازدهی اعتباری موجب می شود ادارات مربوطه به نحو سریع تر و راحت تری نسبت به مدیریت ریسک اعتباری اقدام نمایند. 
با توجه به توضیحات ذکر شده مشخص می شود که با بزرگ تر شدن اندازه شرکت ها و تسهیلات اعطایی، استفاده از تکنیک های تحلیلی و کیفی از درجه اهمیت بالایی برخوردار می شوند. این در حالی است که در خصوص مشتریان و تسهیلات خرد استفاده از تکنیک های آماری و کمی، رایج تر است . 

سایت رسمی سامانه اعتبار من : https://mycredit.ir