شرکت طراحی پورتال سازمانی سیگما

چکیده طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. در این مقاله تلاش شد تا کارآیی مدل های احتمالی خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ریسک اعبتاری مشتریان نظام بانکی کشور، مورد بررسی قرار گیرد. متغیرهای پیش بینی کننده در این مدل ها، نسبت های مالی وام گیرندگان بوده که معنی داری ارتباط آن ها با ریسک اعتباری از آزمون های آماری مناسب تایید شد. با استفاده از داده های مالی و اعتباری 316 نفر از مشتریان حقوقی بانک های کشور مدل های یاد شده طراحی و مورد آزمون کارایی قرار گرفت. نتیجه های به دست آمده بیانگر این است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش بینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابع های نمایی و سیگموئید مناسب ترین مدل های پیش بینی ریسک اعتباری محسوب می شوند. بیشترین کارایی برای پیش بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می باشد.  مقدمه ارتباط صحیح بین نظام های مالی و تولیدی در هر کشوری از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب خواهد شد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی (نظا پایه بانکی)، نقش اصلی را در تامین مالی بخش های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت.  در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی کشور و به دلایلی هم چون عدم توسعه بازارهای سرمایه و سایر شبکه های غیر بانکی و قراردادی، تامین مالی بخش های واقعی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی کشور است. هم اکنون تداوم فعالیت ها و بقای بیشتر بانک های کشور ناشی از حمایت های دولتی است.  بالا بودن ذخایر بانک ها و تسهیلات اعطایی سوخت شده و یا معوقه بانک ها، گویای نبود مدل های مناسب اندازه گیری ریسک اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی می باشد.  در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت همواره در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود، مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواه کرد.  ادامه مطلب ,اعتبارسنحی,سایت اعتبارسنجی,اعتبار بانکی افراد ...ادامه مطلب

مراکز اعتبارسنجی (Credit bureaus) سازمان هایی هستند که اطلاعات اعتباری را جمع آوری کرده و آن را در قالب های مختلف نظیر امتیاز اعتباری (Credit score) و گزارش اعتباری (Credit report) در اختیار بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و کسب و کارها قرار می دهند. مراکز اعتبارسنجی بسیاری در دنیا فعال هستند که در میان آنها سه شرکت Experian ، Equifax وTransUnion شرکت های پیشرو در این حوزه محسوب میشوند.  در میان کشورهای همسایه ایران ، کشور ترکیه از سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. مرکز اعتبارسنجی KKB در این کشور فعالیت می کند که با همکاری با شرکت اکسپرین توانسته دقت و یکپارچگی داده های ورودی از بانک ها را بالا برده و در نهایت تصمیمات اعتباری دقیق تری بگیرد.  در ادامه سه شرکت برتر اعتبارسنجی در دنیا که در بالا نام آنها ذکر شد، به همراه مرکز اعتبارسنجی KKBمعرفی میشوند. شرکت اعتبارسنجی اکسپرین اکسپرین شرکت پیشرو در ارائه گزارش های اعتباری ، امتیار اعتباری و سرویس های بازاریابی در حوزه ریسک اعتباری در سراسر دنیا می باشد. این شرکت در بیش از 80 کشور فعالیت دارد و تعداد کل پرسنل آن در این کشورها بالغ بر 17000 نفر است. اکسپرین محصولات خود را به سه گروه مشتریان شامل مصرف کنندگان، صنایع کوچک و صنایع بزرگ ارائه می دهد. این محصولات قابلیت مدیریت ریسک اعتباری، جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری، تصمیم گیری به صورت خودکار، پیش بینی روند بازار، رفتار مشتری و گسترش بازار را دارد. شرکت اعتبارسنجی اکویفکس اکویفکس یکی دیگر از شرکت های بزرگ اعتبارسنجی در آمریکا و با سابقه ترین و قدیمی ترین شرکت در این حوزه بوده که اطلاعات بیش از 800 میلیون مشتری و 88 میلیون صنعت را در سراسر دنیا گرد آوری و نگهداری می کند. این شرکت در طول سال های فعالیت خود در حوزه ارتباط کسب و کارها با یکدیگر، فروش اعتباری، گزارش های بیمه و تحلیل های مرتبط به طور گسترده ای عمل کرده است.  خرده فروشان، شرکت های بیمه، سازمان های دولتی، بانک ها، تعاونی های اعتباری و موسسات مالی از جمله مشتریان تجاری این شرکت هستند. محصولات اکویفکس برای این کسب و کارها شامل گزارش های اعتباری، تحلیل ها و نرم افزار میباشد. این اطلاعات به کسب و کارها کمک میکند تا در ارتباط با نوع و چگونگی ارائه محصولات و سرویس ها,اعتبار من ,سامانه اعتبار من ,اعتبارسنجی ,اعتبار سنجی ...ادامه مطلب

ارزیابی اعتباری از چند منظر قابل بحث میباشد. برخی از این منظرها دارای کارکرد هایی در بازار سرمایه و برخی دیگر نیز دارای کارکرد هایی در بازار پول و اعتبار می باشد.  چهار اصطلاح و مفهوم تخصصی در موضوع ارزیابی اعتباری در بازارهای فوق الذکر وجود دارد. برخی از این اصطلاح های اعتباری به شرح زیر می باشد: رتبه بندی اعتباری (Credit Rating) این مفهوم دارای کارکرد های ویژه ای در بازار سرمایه بوده و از آن در بازار پول و اعتبار نیز مورد استفاده قرار می گیرد. رتبه بندی اعتباری نظریه رسمی است که توسط شرکت های رتبه بندی اعتباری درباره اعتبار دولت ها، نهادها، سازمان های دولتی، موسسه های مالی و بنگاه های اقتصادی اعلام می شود.  رتبه اعتباری در حقیقت مبنای لازم را برای مقایسه ریسک اعتباری یک بنگاه اقتصادی با بنگاه های اقتصادی دیگر فراهم می سازد. در رتبه بندی اعتباری (credit rating)، تیمی تخصصی، تجهیز شده و ضمن بررسی ابعاد مختلف فعالیت شرکت نسبت به تعیین رتبه آن اقدام می نمایند.  این تیم تخصصی معمولا از روش تحلیل بنیادین استفاده می کند. طبق این روش سه سطح کشور، صنعت و شرکت بطور تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته و نظرات تخصصی تیم مزبور در خصوص وضعیت ارزشمندی اعتباری شرکت مربوطه ارائه می گردد.  با توجه به مشکل عدم تقارن اطلاعات موجود در بازار سرمایه، این گونه شرکت ها معمولا اطلاعات لازم را برای سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب سرمایه گذاری فراهم می کنند. رتبه اعتباری در بازار اوراق قرضه معیاری است از احتمال پرداخت به موقع سود اوراق قرضه به سرمایه گذاران (خریداران اوراق قرضه) به علاوه بازپرداخت اصل سرمایه در زمان پیش بینی شده.  رتبه مزبور دارای کارکردهایی به شرح زیر می باشد: معیار تنظیم خط مشی سرمایه گذاری سرمایه گذاران عامل تاثیرگذار در تعیین میزان بهره پرداختی اوراق قرضه توسط شرکت مربوطه مبنای تصمیم گیری بانک ها در اعطای اعتبار تعیین سقف معاملات با بنگاه های اقتصادی باتوجه به اینکه نتیجه تجزیه و تحلیل ها بیان کننده توانایی مالی مشتری می باشد، از این رو بانک ها نیز از این روش برای ارزیابی توانایی مشتریان خود در بازپرداخت اقساط دریافتی استفاده می نمایند .  اولویت اعتباری (Credit Ranking) اولویت بندی اعتباری از تکنیک های ,اعتبار من,سامانه اعتبار من,اعتبارسنجی,اعتبار سنجی ...ادامه مطلب

ارزیابی رتبه اعتباری سامانه اعتبار من از چند منظر قابل بحث میباشد. برخی از این منظرها دارای کارکرد هایی در بازار سرمایه و برخی دیگر نیز دارای کارکرد هایی در بازار پول و اعتبار می باشد.  چهار اصطلاح و مفهوم تخصصی در موضوع ارزیابی اعتباری در بازارهای فوق الذکر وجود دارد. برخی از این اصطلاح های اعتباری به شرح زیر می باشد: رتبه بندی اعتباری (Credit Rating) این مفهوم دارای کارکرد های ویژه ای در بازار سرمایه بوده و از آن در بازار پول و اعتبار نیز مورد استفاده قرار می گیرد. رتبه بندی اعتباری نظریه رسمی است که توسط شرکت های رتبه بندی اعتباری درباره اعتبار دولت ها، نهادها، سازمان های دولتی، موسسه های مالی و بنگاه های اقتصادی اعلام می شود.  رتبه اعتباری در حقیقت مبنای لازم را برای مقایسه ریسک اعتباری یک بنگاه اقتصادی با بنگاه های اقتصادی دیگر فراهم می سازد. در رتبه بندی اعتباری (credit rating)، تیمی تخصصی، تجهیز شده و ضمن بررسی ابعاد مختلف فعالیت شرکت نسبت به تعیین رتبه آن اقدام می نمایند.  این تیم تخصصی معمولا از روش تحلیل بنیادین استفاده می کند. طبق این روش سه سطح کشور، صنعت و شرکت بطور تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته و نظرات تخصصی تیم مزبور در خصوص وضعیت ارزشمندی اعتباری شرکت مربوطه ارائه می گردد.  با توجه به مشکل عدم تقارن اطلاعات موجود در بازار سرمایه، این گونه شرکت ها معمولا اطلاعات لازم را برای سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب سرمایه گذاری فراهم می کنند. رتبه اعتباری در بازار اوراق قرضه معیاری است از احتمال پرداخت به موقع سود اوراق قرضه به سرمایه گذاران (خریداران اوراق قرضه) به علاوه بازپرداخت اصل سرمایه در زمان پیش بینی شده.  رتبه مزبور دارای کارکردهایی به شرح زیر می باشد: معیار تنظیم خط مشی سرمایه گذاری سرمایه گذاران عامل تاثیرگذار در تعیین میزان بهره پرداختی اوراق قرضه توسط شرکت مربوطه مبنای تصمیم گیری بانک ها در اعطای اعتبار تعیین سقف معاملات با بنگاه های اقتصادی باتوجه به اینکه نتیجه تجزیه و تحلیل ها بیان کننده توانایی مالی مشتری می باشد، از این رو بانک ها نیز از این روش برای ارزیابی توانایی مشتریان خود در بازپرداخت اقساط دریافتی استفاده می نمایند .  اولویت اعتباری (Credit Ranking) اولویت بندی,اعتبار من,سامانه اعتبار من,اعتبارسنجی,اعتبار سنجی ...ادامه مطلب