آخرین مطالب
امکانات وب
چکیده
طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. در این مقاله تلاش شد تا کارآیی مدل های احتمالی خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ریسک اعبتاری مشتریان نظام بانکی کشور، مورد بررسی قرار گیرد.
متغیرهای پیش بینی کننده در این مدل ها، نسبت های مالی وام گیرندگان بوده که معنی داری ارتباط آن ها با ریسک اعتباری از آزمون های آماری مناسب تایید شد. با استفاده از داده های مالی و اعتباری 316 نفر از مشتریان حقوقی بانک های کشور مدل های یاد شده طراحی و مورد آزمون کارایی قرار گرفت.
نتیجه های به دست آمده بیانگر این است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش بینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابع های نمایی و سیگموئید مناسب ترین مدل های پیش بینی ریسک اعتباری محسوب می شوند. بیشترین کارایی برای پیش بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می باشد.
مقدمه
ارتباط صحیح بین نظام های مالی و تولیدی در هر کشوری از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب خواهد شد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی (نظا پایه بانکی)، نقش اصلی را در تامین مالی بخش های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت.
در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی کشور و به دلایلی هم چون عدم توسعه بازارهای سرمایه و سایر شبکه های غیر بانکی و قراردادی، تامین مالی بخش های واقعی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی کشور است. هم اکنون تداوم فعالیت ها و بقای بیشتر بانک های کشور ناشی از حمایت های دولتی است.
بالا بودن ذخایر بانک ها و تسهیلات اعطایی سوخت شده و یا معوقه بانک ها، گویای نبود مدل های مناسب اندازه گیری ریسک اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی می باشد.
در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت همواره در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود، مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواه کرد.
ادامه مطلب
برچسب : اعتبارسنحی,سایت اعتبارسنجی,اعتبار بانکی افراد, نویسنده : مجید رجبی sigmacompany بازدید : 189